更新时间：12-24 （小魏同学）提供原创文章
摘 要:本文选取2010年8月1日至2010年12月20日的每周国际原油期货价格，共101组数据，建立了(5,1,5)模型和(1,2)模型，利用动态预测与静态预测分别对选取的所有样本数据进行拟合，研究发现两个模型的静态拟合效果较好，但模型的拟合效果更好，因此利用模型对2010年12月21日至27日的国际原油期货价格进行了预测.
关键词：国际原油期货；模型；模型；ADF单位根检验
目录
第一章 绪论-1
1.1研究的背景和意义-1
1.2 国内外研究现状-1
1.3 研究内容，方法和思路-3
第二章 理论知识-4
2.1 平稳性检验-4
2.2自回归移动平均模型-5
2.3广义自回归条件异方差模型-7
2.4建立平稳时间序列的建模方法-8
2.5 预测评价指标-10
第三章 国际石油价格的ARMA与GARCH模型的建立与预测-11
3.1数据来源-11
3.2国际石油价格的模型的建立与拟合-11
3.3国际石油价格的模型的建立与拟合-18
3.4 预测-23
第四章 结论-25
参考文献-26
致谢-28