马科维茨模型在中国股市的实例分析.doc

更新时间：01-18    （佛系小文）提供原创文章

摘要：本文通过运用马科维茨均值-方差模型均衡收益和风险，从分散投资和降低风险的角度，寻找出最优的投资组合并进行实例验证，分析模型于中国股市的实用性。在分析结果的基础上提出了一些提高投资决策效率的对策建议。

关键词：投资组合；马科维茨模型；对策；中国股市

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

1.1  论文的目的-1

1.2  论文的意义-1

1.3  论文选题的研究背景-2

1.4  本文研究的思路和主要内容-3

2  文献综述-3

2.1  国内对投资组合理论研究现状-3

3 马科维茨模型-4

3.1-马科维茨模型的模型及其假设条件-4

3.2-有效边界-4

3.3  投资模型-5

3.3.1  模型求解-7

3.3.2  模型求解-9

4-实证分析-10

4.1  初始数据录入-10

4.1.1  开盘价-10

4.1.2  收盘价-12

4.2-数据计算-14

4.3-实际验证-18

5-绪  论-20

5.1  原因-20

5.2  建议-20

参考文献-22

附录A-23